. 人民币1年期无本金交割远期交易汇率为6.684 5，人民币1年期利率为4.00%，美元1年期利

1. . 人民币1年期无本金交割远期交易汇率为6.684 5，人民币1年期利率为4.00%，美元1年期利

亲，您好！很高兴为您解答~人民币1年期无本金交割远期交易汇率为6.684 5，人民币1年期利率为4.00%，美元1年期利率为3.00%，那么，人民币1年远期汇率应6.6908.你是一个进口商，对未来1年的人民币汇率看法较为保守，例如锁定汇率、双方共同承担汇率风险以及调整商品价格都是国际贸易行业中最常用的规避汇率风险的方法。我们的外贸人如果刚刚从事这个行业不久，可以尽量采用汇率锁定和调整商品价格的方法，因为这两种方法更好操作。[心]【摘要】
. 人民币1年期无本金交割远期交易汇率为6.684 5，人民币1年期利率为4.00%，美元1年期利率为3.00%，那么，人民币1年远期汇率应为多少？你是一个进口商，对未来1年的人民币汇率看法较为保守，你该如何避险呢？【提问】
亲，您好！很高兴为您解答~人民币1年期无本金交割远期交易汇率为6.684 5，人民币1年期利率为4.00%，美元1年期利率为3.00%，那么，人民币1年远期汇率应6.6908.你是一个进口商，对未来1年的人民币汇率看法较为保守，例如锁定汇率、双方共同承担汇率风险以及调整商品价格都是国际贸易行业中最常用的规避汇率风险的方法。我们的外贸人如果刚刚从事这个行业不久，可以尽量采用汇率锁定和调整商品价格的方法，因为这两种方法更好操作。[心]【回答】
亲亲，通常情况下，国际贸易人士都会采用汇率锁定的方法，来让自己减少因为汇率风险带来的损失。汇率锁定就是指我们的外贸出口商。和外贸进口商签订远期结汇的锁定合同，通过由银行做担保来转移一部分的汇率风险。锁定汇率的方法适合大部分的外贸企业，而且操作非常简单。另外我们的外贸企业还可以再签订交易合同前采取一些防范措施来应对汇率风险，例如使用有利于计价的货币，适当调整商品的价格等。适当调整商品价格，可以向生产货物的工厂方压低代理价格，还可以向货物进口方增加商品价格，通过这些价格区间来防范汇率带来的风险。另外我们的外贸进口商和出口商还可以一起分摊汇率风险，可以在签订的协议中说明由双方共同分摊汇率变化造成的风险，来让双方维持长期的合作。通常情况下，合作稳定的出口商和进口商，都会采取这一种方法来共同承担汇率风险。[心]【回答】

2. 假设美元对人民币的即期汇率为6.82，美元的1年期远期汇率合约的汇率为6.75。在货币市场上美元的

您好，亲爱的， 人民币借款=100×(1+5.25 %)=105.25 (万元），美金借款=100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。美金卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润=692.01-105.25=586.76(万元)
【希望回答对您有帮助哦】【摘要】
假设美元对人民币的即期汇率为6.82，美元的1年期远期汇率合约的汇率为6.75。在货币市场上美元的1年期贷款利率为5.25%，人民币的1年期贷款利率为2.52%，乙投资者可获得贷款额度为100万美元或相当金额的人民币贷款，若该款项全部用于套利，请计算获得的利润。求解答过程【提问】
请问解答出来没有？【提问】
您好，亲爱的， 人民币借款=100×(1+5.25 %)=105.25 (万元），美金借款=100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。美金卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润=692.01-105.25=586.76(万元)
【希望回答对您有帮助哦】【回答】
可以再具体解释一下过程吗？我有点不太明白【提问】
您好，亲爱的， 一年后需要偿还人民币借款的本息100×(1+5.25 %)=105.25 (万元）一年后可收回本息100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润692.01-105.25=586.76(万元）借入人民币100万元，按照6.82的汇率兑换成100万美元，同时签订一年期的卖出美元的合同;然后，将获得的100万美元贷出，一年后收回本息586.76万美元，出售美元获得人民币586.76万元人民币;最后用该586.76万元人民币偿还人民币借款本息和105.25万元，剩余部分586.76万元就是套利获得的利润。
【希望回答对您有帮助哦】【回答】

3. 假如一个在6月份到期、行使价格为60美元的看跌期权价格为4美元，并被一直持有至到期日。

客户卖出一个行权价等于60美元的看跌期权，得到的期权费等于4美元。
到期日，如果市场价格大于60美元，期权的买入方会按市场价卖出股票，放弃行权，客户得到期权费收入。
到期日，如果市场价格小于60美元，期权的买入方要求行权，按60美元的价格将股票卖给客户。客户买入股票的盈亏=市场价-60美元，考虑到客户有4美元的期权费收入，所以56美元是客户卖出期权的盈亏平衡点，市场价小于56美元，客户卖出期权就会出现亏损。

4. 假定人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$，3个月的远期汇率为RMB6.92/$，则人民币对美元贴水为

假定：
人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$
3个月的远期汇率为RMB6.92/$
人民币对美元贴水为（ 8.08%） 

人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/6.78，远期汇率为1/6.92。
人民币对美元升贴水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3个月贴水2.02%，一年贴水8.08%

5. 已知rmb 对美元汇率为6，142。人民币无风险利率为5%，美元无风险利率为2%，请问一年期远期汇

简单的算法：
起初10000美元等于61420人民币。
一年后，10000美元变成10200美元；61420元人民币变为61420*1.05=64491元人民币。
根据利率平价原理，1年后的10200美元应该等于64491元人民币。
即1年后的远期USD/CNY=64491/10200=6.3226

6. 股票看跌期权初始价50美元，协定价为49，期权时间1年，无风险利率5%，看张期权4.75美元，求看跌期权期权费

根据跌-涨平价原理：C-P=S-K/（1+r）t
P=C-S+K/（1+r）t=4.75-50+49/(1+5%)1=1.4167美元

7. 假设即时汇率为1$=1.2962€,一家国际商业银行的外汇交易员参与90天的欧元期权？

假设出去获利的话，里面是不一样的里面。

8. 3月后到期的美元看跌期权执行价格为1.2960美元/英镑,期权费为1.8

看跌期权是在标的物价格低于执行价（协议价）时行权,如果市场汇价为1GBP=1.56USD,看跌期权买方开始行权,意味着他以1.56USD/GBP的价格从市场上买入25000GBP,然后以1.7USD/GBP的价格卖给看跌期权的卖方,再扣除期权费0.06USD/GBP,则收益为25000*（1.7-1.56-0.06）=2000USD（如果换算成GBP的话再除以1.56）
  如果市场汇价为1GBP=1.8USD时,期权买方不会行权,损益为期权费,即25000*0.06=1500USD（如果换算成GBP的话则除以1.8）